Предлагаем вам услуги по построению эффективной системы риск‑менеджмента, отвечающей требованиям АФН.

События нескольких последних месяцев наглядно продемонстрировали не теоретическую, а явную практическую важность наличия систем контроля и управления рисками.

Кроме того, с 1 января 2009 года, АФН ввело в действие требования к наличию систем управления рисками, которые коснулись деятельности каждого пенсионного фонда и компаний по доверительному управлению активами. Поиск, привлечение, адаптация квалифицированных риск‑менеджеров, разработка методик, утверждение бизнес-процессов и автоматизация отчетности может оказаться сложной задачей для большинства компаний страны.

В связи с этим, предлагаем вам автоматизированный модуль "D-Risk" по управлению рисками, разработанный компаниями "Demetrics risk management solutions" и "Bright Vision".

Суть предложения

Основой модуля является автоматизированные расчеты финансовых рисков, которым подвержена деятельность пенсионного фонда и доверительного управления активами.

Модуль отвечает самым современным принципам управления рисками и адаптирован для использования в Казахстанских реалиях.

Модуль позволяет производить следующие операции:

• Рассчитывать кредитный рейтинг эмитента, и определять вероятности его дефолта.
• Оценивать кредитный риск.
• Оценивать валютный риск 3 основными методами.
• Оценивать ценовой риск 3 основными методами.
• Оценивать процентный риск.
• Проводить расчет лимитов stop-loss.
• Оценивать степень подверженности риску потери ликвидности.
• Оценивать страновой риск.
• Проводить необходимые бэк и стресс-тестирования.
• Устанавливать лимиты на различные виды рисков.
• В режиме online следить за исполнением лимитов.
• Проверять на соблюдение лимитов перед совершением сделки(pre-trade check).
• В режиме online  подтверждать сделки сотрудниками бэк-офиса и риск менеджмента на предмет соблюдения лимитов (в рамках внутреннего бизнес- процесса модуля, без привязки к терминалу биржи и системе бэк-офиса).
• Формировать отчеты о степени подверженности Компании риску, а также выполнения лимитов.

Помимо самого модуля управления рисками, мы также предлагаем пакет разработанных с учетом Казахстанского рынка политики и методик управления рисками, методик stop-loss, методик проведения стесс-тестирования, а также соответствующих бэк-тестингов, отвечающих требованиям АФН и международного стандарта.

Политика по управлению рисками представляет собой свод правил и процедур, предусматривающий все требования АФН касательно системы управления рисками.

Политика отвечает на следующие вопросы:

• Каким видам риска подвержен бизнес компании?
• Как оценить риск?
• Какие методы применяются для измерения риска?
• Как осуществлять мониторинг риска?
•  Как контролируется риск?
• Адекватен ли капитал компании при таком объеме рисков?
• Какие формы отчетности используются в целях управления рисками?
•  Кто управляет рисками в компании?

Методики расчета являются дополнением к Политике по управлению рисками.

Методика представляет собой решение, предназначенное для расчета риска, и предлагается отдельно по каждому из идентифицированных видов риска.

Для Вашей организации предлагается пакет методик расчета и установления лимитов по следующим основным видам риска:

Валютный  Процентный  Ценовой

Ликвидности Кредитный Страновой

Методика отвечает на следующие вопросы:

• Как рассчитается риск?
• Какие данные необходимы для расчета определенного вида риска?
• Как устанавливаются лимиты на риск?
• Как отслеживается выполнение лимитов?
• Какая отчетность необходима для контроля лимитов?

Более того, в пакет методик входит Методика установления лимитов stop-loss и Методика проведения стресс- тестирований, в которой покрываются прочие риски, такие как репутационные, системные и другие (порядка 10 стрессовых ситуаций, которым подвержена деятельность инвестиционного фонда и доверительного управления активами).